披露一个A股市场的捡钱策略
披露一个A股市场的捡钱策略披露一个A股市场的捡钱策略
上周末在绝对收益年会参加宏观对冲策略论坛时，披露了一个去年获利130%多的策略，一些人表示怀疑，好吧，考虑这个策略确实有点助纣为虐，是上证指数长期走熊的帮凶之一，把它公布出来，让它失效，也算是积德扬善吧。
这个策略简单的说就是: 在期指交割周周一放空股指期货直至交割日平仓，在交割日及次日买入创业板股票，在下个股指期货交割周周一平仓。这个策略就是做多创业板，做空股指期货。但不是简单的做空指数，而是充分利用了市场”交割周魔咒”，即A股每到交割周总有一股强大的做空力量出现做空股指期货，进而拉低上证指数。
附图中，我统计了自我国推出股指期货（2010年4月16日开始）以来的所有交割周上证指数走势情况。交割周总跌幅达36.92%，非交割周却是上涨的，总涨幅为超过11.72%，这样有48.6%的绝对套利空间（放眼全球，这样的制度套利机会绝无仅有），策略中更聪明的是去年做多的是创业版，而创业板不受做空力量牵制，去年是大涨的。
中国特色的制度给了市场特有的掠夺散户的机会。
看到这，大家应该明白为什么创业板走势强（从低位几乎涨了3倍），而上证指数却熊贯全球的重要原因了吧（至少是重要原因之一）。
还有一个路人皆知的”涨停板敢死队”策略，赚了多少钱就不说了，只要T 1,涨跌停板制度还在，这个掠夺散户的模式就还会存在，这个模式用在炒新上又是另一个策略了，最可笑的是很多散户认为T 1，及涨跌停板制度是保护散户的好制度。
说得有点多，希望业内朋友一定海涵，钱赚不完的，赚牛市的钱心里更踏实，不是更好吗？
捡钱策略 {:soso_e163:} {:soso_e163:} 谢谢分享了。 披露一个A股市场的捡钱策略 kkkkkkkkkkkkk 谢谢您的分享 谢谢 A股市场的捡钱策略,学习了 努力学习，天天进步。 炒股技术令人向往 好好学习天天向上 感谢分享！