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一致性获利法时间跨度的定量研究1

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发表于 2015-8-13 07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

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哥白尼的《天体运行论》挑战了千余年的地心说,做学问要在不疑中有疑问。我读比尔.威廉姆的《一致性获利法》时,看到他用140根左右的时间周期来规定macd的参数设置。我就知道他是错的。
事实证明,基本的证券分析系统最开始进入的页面里有144根k线。如果,按向下的箭头或向上的箭头页面里的k线数就会增多或减少。但macd的值并不会因为k线数的多少而变化。
如图1和图2
但我们把周期的级别改变,虽然页面里仍有144根k线,但macd的值却大幅变化。这个时候你在用5、34、5来应用行情,会相差太多。
如图3和图4
所以,用60分钟图显然5、34、5是错误的macd参数。60分钟的k线是30分钟的k线的1/2,那么我们把参数也用1/2来试一下。5、34、5更该成,3、17、3。神奇的效果出现了,当macd的diff值穿越零轴的时候,60分钟线和30分钟线一样精确见到低点。
如图5
所以,比尔.威廉姆的一致性获利法的时间跨度研究是错的。
那么怎么解决一致性获利法的时间跨度研究呢?我做过大量的数学推导,能给大家一个近似标准的答案。首先我们来看一下macd的设计思想,通过对其设计公式的研究,我发现它不过是短期和长期的移动异滑平均值的比较。简单的讲就是,短期和长期哪个速度更快。
比如:Macd的标准参数12、26、9,其实就是从现在往前数12天的速度和从现在往前数26天的速度比较。如图
通过对指标的详细研究,使我现在已经不必看任何指标,只是通过时间、价格就能知道指标的位置和形态,进而做到快人一步。(指标太滞后了,所有的指标都滞后。我们觉得最快的kdj只不过它的标准参数是9、3、3而已,但同样滞后3个周期。)

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2

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发表于 2015-8-13 07:33 | 显示全部楼层
关注今天早盘第一小时
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发表于 2015-8-13 08:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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发表于 2015-8-13 08:12 | 显示全部楼层
{:soso_e163:}
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发表于 2015-8-13 08:44 | 显示全部楼层
谢谢老师的分析学习学习
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发表于 2015-8-13 09:05 | 显示全部楼层
感谢分享,太有启发了。谢谢!
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发表于 2015-8-14 06:09 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习了
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发表于 2015-8-14 10:54 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主分享
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发表于 2019-1-27 15:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
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发表于 2019-4-20 10:58 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
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