极端行情下策略适应不良？幻方：已收紧整体风控持续优化模型

Ferly · 发表于 2024-2-21 15:20

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2月21日讯，顶尖量化私募幻方近日发布产品运作说明称，近期幻方产品超额回撤较大，主要原因是面对不同环境策略应对不理想，在面对短期极端市场未表现出较好的适应性，基于全市场选股构造的投资组合与指数差距较大，形成了明显的超额回撤。回撤暴露出策略在因子迭代、风控管理等方面尚需优化。为此，该公司在春节前一周已收紧了整体风控，防止小市值股票出现极端流动性危机时对于投资组合的冲击，并在每个交易日分析模型表现，持续进行优化，相信市场会逐步回到正常的轨道，策略模型也会恢复正常。

Ferly · 发表于 2024-2-21 15:36

极端行情下策略适应不良？幻方：已收紧整体风控持续优化模型

ratsg · 发表于 2024-2-21 19:02

好好学习，天天向上！！！

众衫小 · 发表于 2024-2-21 19:09

谢谢楼主分享！

众衫小 · 发表于 2024-2-21 19:13

谢谢楼主分享！

众衫小 · 发表于 2024-2-21 19:15

谢谢楼主分享！

众衫小 · 发表于 2024-2-21 19:16

谢谢楼主分享！

众衫小 · 发表于 2024-2-21 19:18

谢谢楼主分享！

王运成 · 发表于 2024-2-22 05:58

感谢提供信息分享。

zjq613 · 发表于 2024-2-23 08:03

谢谢分享

gooloo · 发表于 2024-6-2 15:19

感谢您的分享，好好学习，天天上涨！2024/6/2

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极端行情下策略适应不良？幻方：已收紧整体风控 持续优化模型

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