多家头部量化私募否认开展DMA业务 预期该业务规模进一步收缩

钥匙丢了

近日，DMA（多空收益互换）再度成为市场焦点。2月28日，证监会新闻发言人答记者问时表示，下一步，将对DMA等场外衍生品业务继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为。
对此，包括宁波幻方、九坤投资等多家头部量化私募向《证券日报》记者表示，公司尚未开展DMA业务，预期未来该业务规模将进一步收缩。同时，导致此轮DMA业务风险爆发的主要原因可能在于持仓过于集中，尤其是在小盘股和微盘股的持仓，受基差收窄和对冲成本提高双重因素打压，集中卖出或是引发风险的主因。

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多家头部量化私募否认开展DMA业务 预期该业务规模进一步收缩

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王运成

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